Após os eventos do final verdadeiro dos dois jogos anteriores, Jack e as Blood Maidens se deparam com uma dura realidade. O grupo acaba se separando, mas todos os personagens são atraídos para a misteriosa Jail devoradora que flutua nos céus. Em um mundo sem esperanças, as histórias dos personagens inspirados em contos de fada se aproxima do fim.
Vale destacar que o jogo também incluirá o spin-off de comédia romântica Mary Skelter Locked Up in Love. Nele é apresentado um cenário alternativo muito mais leve do que o normal da franquia.
